É surpreendente quantos comerciantes, especialmente comerciantes novatos, enfatizam como esse ou aquele sistema ganha 80 ou 90 do tempo, como se isso fosse o único que importa. Quando, na verdade, apenas a combinação da taxa de sucesso mais a razão de risco para o ramo dos negócios deve ser analisada como um todo. Digamos, por exemplo, que você é comerciante de moedas que tem um sistema mecânico que ganha 90 dos negócios no teste de volta. Isso é 9 vencedores de 10 comércios. Agora, se esse vencido for grande o suficiente, pode acabar com todos os lucros dos 9 vencedores anteriores, resultando em um saldo de conta simples. Esse é o comportamento típico encontrado em scalpers. Se a recompensa de risco em seu sistema for de 9: 1, esse é o seu risco é tipicamente 9 vezes maior do que seu lucro-alvo, então ganhar 90 de seus negócios significa que você não faz nenhum dinheiro depois de tudo. Assim, é realmente importante falar sobre risco quando você menciona porcentagem dos vencedores, caso contrário, falar sobre a taxa de sucesso não tem sentido. Outros comerciantes favorecerão as recompensas de risco favoráveis, onde seu risco é menor do que sua recompensa potencial. Normalmente, é desejável 1: 2 ou 1: 3. Então eles ficam tão obcecados com isso, que eles vão olhar para o seu sistema e, invariavelmente, dizer, bem, seu risco típico é apenas 1: 0,8. (Os seus vencedores são em média 80 do tamanho de seus perdedores, então perder negócios são maiores) , Então esse não é um bom sistema, saltando imediatamente para conclusões. No entanto, seu sistema de recompensa de risco 1: 0.8 pode ganhar 75 do tempo, o que tornaria um sistema muito válido e lucrativo, independentemente do risco criticado e não favorável. Agora, um pequeno exercício para comparar sistemas. Como posso determinar se um sistema de uma relação de recompensa de risco 9: 1 que ganha 92 do tempo é mais rentável do que um sistema com uma proporção de recompensa de risco 1: 2 que ganha 50 do tempo. Este cálculo é o que é conhecido como Fator de lucro . Que tenta determinar quantos dólares você faz por cada dólar que você perde. Como calcular o Fator de lucro Simples: Sistema número 1: ganha 92 do tempo. Isso é 92 negócios de 100. Rácio de recompensa de risco é 9: 1, o que significa que se os vencedores típicos são 1, o perdedor típico será 9. Agora, você faz a matemática, 92 negociações vencedoras de 1, isto é 92 em território positivo. Contra 8 negociações perdedoras de 9 dólares, isso é 72 perdidos. Finalmente você divide 9272 e isso é um fator de lucro de 1,28. Significa que você faz 1.28 por cada dólar que você perde. Sistema número 2: ganha 50 do tempo. Isso é 50 negócios de 100. Rácio de recompensa de risco é 1: 2, o que significa que os vencedores típicos são 2, o perdedor típico será 1. Agora, você faz a matemática, 50 negociações vencedoras de 2, isso é 100 em território positivo. Versus 50 negociações perdedoras de 1 dólar, isso é 50 perdido. Finalmente você divide 10050 e isso é um fator de lucro de 2,00. Sua estratégia faz 2 por cada dólar que perde. Um fator de lucro inferior a 1 significa que o sistema não é bom, a. k.a perde dinheiro. Um fator de lucro de 1 significa que seu sistema não tem uma vantagem particular: ele perde a mesma quantidade de dólares que ganha. Eu diria que um fator de lucro ao norte de 1,25 é provavelmente um bom número que implica (por longos períodos de tempo e dados estatisticamente suficientes) uma possível vantagem real. O sistema número dois possui um maior fator de lucro. Isso ganha mais dinheiro por cada dólar que perca. Agora, isso por si só não significa que o sistema número 2 é melhor. Não consideramos o fator de oportunidades. Com que frequência o sistema 2 comercializa, então, embora o fator de lucro desse sistema seja muito maior do que o primeiro, talvez ele apenas negocie uma vez por mês, enquanto o primeiro negocia 15 vezes por mês. Nesse caso, você pode querer considerar o Sistema número um, porque, embora tenha um fator de lucro menor, as oportunidades são muito mais freqüentes e pode dar-lhe mais dinheiro em números absolutos no final. Ao mesmo tempo, há o Draw-down para considerar. Qual é o pior período de perdas de seu sistema Quanto dinheiro em termos de porcentagem perdeu em qualquer período de tempo Quanto tempo o sistema envolveu em uma redução quando seu pior período Todos esses fatores precisam ser considerados ao escolher seu sistema , Pois seu perfil psicológico determinará qual o que faz você se sentir mais confortável. No final, é importante saber que a porcentagem de vencedores por si só não é o que determina a rentabilidade dos sistemas. Somente a combinação de porcentagem de vencedores mais taxa de risco típica das negociações pode dar-lhe uma imagem real sobre o quão lucrativo é um sistema. Além disso, sempre tenha em atenção que, para escolher o seu sistema, há muito mais a avaliar do que apenas a relação de recompensa de risco ou a taxa de sucesso. Vá para o final desta página para ver o material legal O que é Fator de lucro cálculo fator de lucro lucro bruto perdas brutas, por exemplo. O lucro de 6000 e uma perda de 3000 dariam um fator de lucro de 2,0. Isso significa que para cada 1 arriscado, você pode esperar um retorno de 2. Se algo tiver um fator de lucro menor que 1, por exemplo, 0,9, isso significa que para cada 1 você pode esperar 0,90 para trás (ou seja, a estratégia é uma perda) . Se algo tem um alto fator de lucro, isso é uma coisa boa - por exemplo, 5.0 (5 ganhos por cada 1 arriscado). Errado, a grande maioria dos altos fatores de lucro vem do ajuste de curva e eles não duram muito tempo. Grandes retornos provêm de grandes riscos, ou cronometragem impecável com grandes corridas ou dos famosos threads de 99 ganhos. Um PF de 2.0 é bastante alto. Como todas as coisas testadas, os resultados passados não são uma indicação de ganhos futuros, embora mostre que uma abordagem particular tem chance de ficar de pé e ser contada. É tão alto porque você está avaliando os melhores resultados de novembro. A maior parte dos seus depósitos foram em novembro também. Felizmente, você sobreviveu a uma redução de 20 em torno de 6 de dezembro. Você está segurando alguns negócios perdidos (e seus Negócios Abertos são privados), mas eles estão no pico no momento (daí o seu patrimônio é a 93 a partir de agora). Então sim, provavelmente é um cálculo legítimo, mas não sustentável. Seus resultados de maio a setembro não foram nada surpreendentes. Da mesma forma, quase metade dos seus negócios (211482, 43) foram em novembro. Você está absolutamente correto
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