Uma Anatomia das Estratégias de Negociação: Evidência da China Haigang Zhou. John Geppert e Dongmin Kong Resumo: Usando uma abordagem de séries temporais em conjunto, avaliamos os lucros das estratégias de impulso e identificamos as fontes de lucros no mercado de ações da Chinas. As estratégias de Momentum geram retornos significativos e negativos no mercado A-share em horizontes de investimento em um mês e em nove meses. No mercado de ações em B, as estratégias de impulso produzem retornos negativos significativos e superiores a doze meses. A análise de decomposição conclui que os retornos negativos são atribuídos predominantemente à rentabilidade da série temporal de retornos de estoque. Embora as estratégias de impulso gerem retornos significativos e positivos ao longo do período depois que a China abriu seu mercado de ações em B estritamente restringido para investidores individuais domésticos, a importância relativa da previsibilidade da série temporal e a variação transversal não mudam. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Emerging Markets Finance and Trade é atualmente editado por 3 Mais artigos em Emerging Markets Finance and Trade de M. E. Sharpe, Inc. Dados da série mantidos por Chris Nguyen (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. O seu trabalho está faltando no RePEc. Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as Perguntas frequentes sobre o EconPapers ou envie o email. Finanças Finanças Corporativas e Gerenciamento Financeiro Usando uma abordagem de séries temporais em conjunto, avaliamos os lucros das estratégias de impulso e identificamos as fontes de lucros no mercado de ações da Chinas. As estratégias de Momentum geram retornos significativos e negativos no mercado A-share em horizontes de investimento em um mês e em nove meses. No mercado de ações em B, as estratégias de impulso produzem retornos negativos significativos e superiores a doze meses. A análise de decomposição conclui que os retornos negativos são atribuídos predominantemente à rentabilidade da série temporal de retornos de estoque. Embora as estratégias de impulso gerem retornos significativos e positivos ao longo do período depois que a China abriu seu mercado de ações em B estritamente restringido para investidores individuais domésticos, a importância relativa da previsibilidade da série temporal e a variação transversal não mudam. Citação recomendada Zhou, H. Geppert, J. Kong, D. (2018). Uma anatomia das estratégias comerciais: evidências da China. Emerging Marketing Finance Trade, 46 (2), 66-79. Doi: 10.2753REE1540-496X460205An Anatomia das estratégias de negociação: evidências da China Usando uma abordagem de séries temporais em conjunto, avaliamos os lucros das estratégias de impulso e identificamos as fontes de lucros no mercado de ações da Chinas. As estratégias de Momentum geram retornos significativos e negativos no mercado A-share em horizontes de investimento em um mês e em nove meses. No mercado de ações em B, as estratégias de impulso produzem retornos negativos significativos e superiores a doze meses. A análise de decomposição conclui que os retornos negativos são atribuídos predominantemente à rentabilidade da série temporal de retornos de estoque. Embora as estratégias de impulso gerem retornos significativos e positivos ao longo do período depois que a China abriu seu mercado de ações em B estritamente restringido para investidores individuais domésticos, a importância relativa da previsibilidade da série temporal e a variação transversal não mudam. Se você tiver problemas ao fazer o download de um arquivo, verifique se você possui o aplicativo apropriado para vê-lo primeiro. Em caso de problemas adicionais, leia a página de ajuda IDEAS. Observe que esses arquivos não estão no site IDEAS. Seja paciente porque os arquivos podem ser grandes. Como o acesso a este documento é restrito, você pode procurar uma versão diferente em Pesquisa relacionada (mais adiante) ou procurar uma versão diferente dela. Artigo fornecido por M. E. Sharpe, Inc. em sua revista Emerging Markets Finance and Trade. Ao solicitar uma correção, mencione o identificador desses itens: RePEc: mes: emfitr: v: 46: y: 2018: i: 2: p: 66-79. Veja informações gerais sobre como corrigir o material no RePEc. Para questões técnicas relativas a este item, ou para corrigir os seus autores, título, resumo, informações bibliográficas ou de download, entre em contato: (Chris Nguyen) Se você é autor deste item e ainda não está registrado no RePEc, encorajamos você a fazê-lo aqui. Isso permite vincular seu perfil a este item. Ele também permite que você aceite citações em potencial para este item sobre o qual não temos certeza. Se as referências estiverem completamente ausentes, você pode adicioná-las usando este formulário. Se as referências completas listarem um item presente no RePEc, mas o sistema não o fez, você pode ajudar com este formulário. Se você souber de itens faltantes citando este, você pode nos ajudar a criar esses links, adicionando as referências relevantes da mesma maneira que acima, para cada item referente. 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